La previsione dei flussi di cassa: modelli di elaborazione, organizzazione e contenuto informativo
L’aumento dei tassi di interesse, insieme alle proposte delle banche di stipulare contratti derivati insieme ai finanziamenti, richiedono di approfondire la questione del rischio di interesse e delle possibili coperture. I contenuti del corso riguardano l’origine e la misurazione dell’esposizione al rischio di interesse, la descrizione dei tassi di interesse a pronti e a termine, la comprensione dei principali strumenti finanziari derivati per la copertura del rischio, l’impostazione di alcune politiche di copertura.
PROGRAMMA
- I tassi di interesse di riferimento sull’Euro (Euribor, Ester) e su altre valute
- I tassi del mercato finanziario: i tassi a pronti e i tassi a termine
- L’analisi e la misurazione dell’esposizione al rischio
- Gli strumenti finanziari derivati come strumenti di copertura del rischio
- La copertura del rischio con contratti a termine: Forward rate agreement, Interest Rate Swap
- La copertura con opzioni: Cap, Floor, Collar
- Esempi di politiche diverse di copertura dell’esposizione
DATE E ORARI
Giovedì 21 novembre 2024
h. 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
MODALITÀ
ONLINE
COSTO DI PARTECIPAZIONE (a persona)
€ 215,00 + IVA
Per le Aziende Associate: € 175,00 + IVA